同時買人同一種股票的看漲期權和看跌期權。期權購買者付給期權出售方兩個期權費用:C+P(最大損失)，兩種期權具有相同的執(zhí)行價格和到期日�？缡狡跈嗖呗援斖顿Y者預期股票價格會有大幅波動但不知其變動方向時，則可應用跨式期權策略。如果在期權到期日，股票價格非常接近執(zhí)行價格.則跨式期權就會發(fā)生
買入跨式期權策略
買入跨式期權策略：
我們先分析看漲期權的正向日歷差價期權的盈虧分布。令T表示期限較短的期權到期時刻，c C:分別代表期限較長和較短的看漲期權的期初價格代表T時刻期限較長的看漲期權的時間價值，ST表示T時刻標的資產(chǎn)的價格。更新時間：2019-9-19 16:34
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